ในการแถลงผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 1/2563 นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงว่า ในภาพรวมนั้น ระบบธนาคารพาณิชย์ประเทศไทยยังมีความมั่นคง รวมไปถึงระดับกองทุนและเงินสำรองที่มีอยู่ในระดับสูง สามารถรองรับความต้องการสินเชื่อของภาคประชาชนและธุรกิจรวมถึงความผันผวนของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้

• ธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

4 เกราะป้องกันยังดีอยู่มาก

เมื่อไล่ดูตามปัจจัยบ่งชี้ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ทั้ง 4 ข้อได้แก้ 1.อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ration) 2.อัตราส่วนเงินสำรองที่มีอยู่ต่อหนี้เสีย (NPL coverage ration) 3.อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับผลกระแสเงินสดที่อาจไหลอกในภาวะวิกฤต (LCR) และ 4.อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินรับฝาก (L/D ratio) ธปท.แถลงยืนยันว่าทุกเครื่องมือยังอยู่ในระดับที่ดีทั้งหมด

สำหรับ BIS ration นายธาริฑธิ์อธิบายว่าระดับร้อยละ 18.7 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแม้จะปรับลดลงมาบ้าง แต่ก็มาจากปัจจัยเฉพาะจุดของธนาคารพาณิชย์เฉพาะแห่งที่ได้รับผลกระทบจากหุ้นที่ตกลงและบางส่วนที่จ่ายเงินปันผลเฉพาะกาลออกไป ขณะที่สัดส่วนเงินสำรองต่อหนี้เสียที่ลดลงมาบ้าง มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 143.3 เป็นเรื่องที่คาดการณ์เอาไว้แล้วจากสถานการณ์เศรษฐกิจอ่อนแอในปัจจุบัน 

ทั้งนี้เมื่อไปดูที่ LRC ธปท.ชี้ชัดว่าสภาพคล่องของสถาบันการเงินยังทรงตัวสูงอยู่ ที่ร้อยละ 185.7 ซึ่งเกินเฏณฑ์กำหนดขั้นต่ำที่ร้อยละ 100 ของ ธปท.ไปสูง ส่วนเครื่องมือบ่งชี้สุดท้ายอย่าง L/D ratio แม้จะลดลงเล็ก มาอยู่ที่ร้อยละ 92.5 ก็นับว่ายังเป็นเกณฑ์ที่ดี และแปลว่าสถาบันการเงินยังมีกำลังในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติมให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ 

โดยสรุปนั้น ในไตรมาส 1/2563 ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิ 52,900 ล้านบาท หลังหักรายการพิเศษจากรายได้เงินปันผลที่จ่ายระหว่างธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในขั้นตอนการควบรวมกัน โดยคิดเป็นการปรับตัวลดลงร้อยละ 7.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน อันเป็นผลจากการกันสำรองที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้จากธุรกิจหลักของธนาคารยังทรงตัว 

สินเชื่อยังโต แต่หนี้เสียก็โตด้วย

ภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.1 เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน โดยแบ่งเป็น สินเชื่อธุรกิจ ที่มีสัดส่วนร้อยละ 64.8 ของสินเชื่อรวม ซึ่งขยายตัวที่ร้อยละ 3.3 ตามความต้องการใช้สินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่ในหลายประเภทธุรกิจที่ส่วนหนึ่งกลับมาใช้สินเชื่อแทนการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ในภาวะที่ตลาดการเงินมีความผันผวน ส่งผลให้สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (ไม่รวมธุรกิจการเงิน) ขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 5.3 ขณะที่สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือเอสเอ็มอี (ไม่รวมธุรกิจการเงิน) หดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2 

ด้านสินเชื่ออุปโภคบริโภค ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35.2 ของสินเชื่อรวม ขยายตัวร้อยละ 5.6 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนในทุกประเภทสินเชื่อ ทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและรถยนต์ สอดคล้องกับการลดลงของยอดซื้อที่อยู่อาศัยและรถยนต์

ขณะที่สินเชื่อบัตรเครดิตชะลอตัวลงมากตามการหดตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่สินเชื่อส่วนบุคคลยังเติบโตได้ในอัตราที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากประชาชนหันใช้สินเชื่อดังกล่าวในการหมุนเงินเพิ่มสภาพคล่อง 

ประเด็นคุณภาพหนี้ในไตรมาสที่ 1 นี้ สินเชื้อในระดับที่ 3 หรือระดับที่เป็นหนี้เสีย (NPL) หรือมีการค้างชำระเกิน 90 วัน พบว่าตัวเลขในฝั่งสินเชื่ออุปโภคบริโภคขึ้นมาแซงสินเชื่อธุรกิจที่สัดส่วนร้อยละ 3.23 และ 2.97 ตามลำดับ จากที่ก่อนหน้านี้สัดส่วนหนี้เสียในฝั่งธุรกิจจะมากกว่าฝั่งอุปโภคบริโภคหรืออีกนัยนึงคือฝั่งของประชาชนมาตลอด ขณะที่เมื่อเทียบกันในภาคธุรกิจ หนี้เสียในฝั่งเอสเอ็มอีก็ยังมีมากกว่าหนี้เสียในฝั่งธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีพื้นฐานความมั่นคงหรือสายป่านยาวกว่ามาก ในสัดส่วนหนี้เสียที่ร้อยละ 4.81 และ 1.50 ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อมองจากสินเชื่อรวมทั้งระบบ ตัวเลข NPL ในไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ร้อยละ 3.05 ซึ่งเพิ่มสูงมากที่สุดเมื่อเทียบกับตัวเลขหนี้เสียในปี 2560 - 2562 ที่อยู่ที่ร้อยละ 2.91, 2.94 และ 2.98 ตามลำดับ อีกทั้งเมื่อไปดูสินเชื่อในระยะที่ 2 (stage 2) ซึ่ง ธปท.ให้คำจำกัดความว่าเป็นสินเชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต ที่ยังอยู่ในระดับเฝ้าระวังหรือติดตามเป็นพิเศษ มีสัดส่วนที่ร้อยละ 7.7 ซึ่งนายธาริฑธิ์ ย้ำว่าไม่ได้สูงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ 

นายธาริฑธิ์ กล่าวว่า "เป็นเรื่องปกติที่เมื่อเศรษฐกิจแผ่ว หนี้เสียจะเยอะ แต่ก็อยู่ที่มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐเข้าไปเยอะแค่ไหน ผู้ประกอบการปรับตัวมากน้อยแคต่ไหน และสถาบันการเงินมีประสิทธิภาพไหมในการช่วยผู้ประกอบการ"

บ้าน-รถยนต์-บัตรเครดิต-บุคคล

เมื่อเจาะไปดูที่สถานการณ์หนี้เสียในสินเชื่ออุปโภคบริโภคพบว่า หนี้ทุกประเภทมีสัดส่วนหนี้เสียเพิ่มขึ้นทั้งหมด โดยสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีหนี้เสียที่ร้อยละ 4.04 ขณะที่ตัวเลข 3 ปีย้อนหลัง นับตั้งแต่ปี 2560 - 2562 อยู่ที่ร้อยละ 3.23, 3.25 และ 3.71 ตามลำดับ ขณะที่สินเชื่อรถยนต์มีสัดส่วนหนี้เสียทั้งสิ้นร้อยละ 2.09 ในปีนี้ และมีตัวเลขสินเชื่อเฝ้าระวังพิเศษ (stage 2) สูงถึงร้อยละ 9.65 

ฝั่งสินเชื่อบัตรเครดิตก็มีความน่ากังวลไม่แพ้กันเพราะตัวเลขหนี้เสียในไตรมาสแรกนี้สูงถึงร้อยละ 3.50 และสินเชื่อเฝ้าระวังพิเศษก็สูงที่สัดส่วนร้อยละ 8.54 ขณะที่หนี้เสียสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้เพิ่มจากปีก่อนๆ มากนัก โดยมีสัดส่วนที่ร้อยละ 2.61 ในไตรมาสแรกนี้ ซึ่ง ธปท.ชี้แจงว่าทั้งหมดมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ประชาชนต้องเผชิญรวมถึงการปรับเกณฑ์การจัดชั้นมาตรฐานบัญชีตาม TFRS 9